Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em setembro de 2024?
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Em setembro, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de -2,37%, contra -3,08% do Ibovespa e -4,41% do SMLL (ações small caps).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 0,81% no mês.
De uma lista com pouco mais de 90 fundos Long Biased locais, em 24 meses, aproximadamente 18% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, cerca de 24% batem o índice.
Em termos de captação, dos fundos de nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 800 milhões em saques. No acumulado de 2024, os fundos dessa amostra sofreram R$ 5,3 bilhões de resgates.
Somente 9 estratégias dessa amostra tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão em setembro, com destaques para o Absolute Pace Long Biased (+ R$ 29 milhões).
Cerca de 79% dos fundos da nossa amostra sofrem resgates no acumulado de 2024.
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IMPORTANTE *
* Segundo um grupo com mais de 90 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory
Data base: 30/09/2024
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