Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em maio de 2024?
…
Maio foi mais um mês negativo para os fundos de estratégia Long Biased, que apresentaram um retorno mediano de -2,24% no período, contra -3,04% do Ibovespa e -3,38% do SMLL (ações small caps).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu +0,78% no mês.
De uma lista com mais de 100 fundos Long Biased locais, em 24 meses, cerca de 35% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, aproximadamente 38% batem o índice.
Em termos de captação, dos fundos dessa nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 320 milhões de saques.
Somente 11 fundos tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão no mês, com destaques para o Verde AM Long Bias Master FIA (+ R$137 milhões) e o Absolute Pace (+ R$ 111 milhões).
Cerca de 80% dos fundos da nossa amostra fecharam o mês com resgates.
=====
*** IMPORTANTE ***
* Segundo um grupo com mais de 100 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima / Outliers Advisory
Data base: 31/05/2024
Comments