MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM JANEIRO 2025
- Samuel Ponsoni
- 5 de fev.
- 1 min de leitura
Atualizado: 2 de abr.
Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED no primeiro mês de 2025?
Em janeiro, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de 4,24%, contra 4,86% do Ibovespa e 6,11% do SMLL (ações small caps).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 1,16% no mês.
De uma lista com pouco mais de 90 fundos Long Biased locais, em 24 meses, aproximadamente 32% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, cerca de 39% batem o índice.
Em termos de captação, dos fundos de nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 824 milhões em saques.
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IMPORTANTE
* Segundo um grupo com mais de 90 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
* Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
* Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Fonte dos dados: Quantum / Anbima /Outliers Advisory
Data base: 31/01/2025
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