Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED no primeiro mês do ano?
Janeiro foi um mês negativo para os fundos de estratégia Long Biased: retorno mediano de -3,48%, mas, ainda assim, melhor do que índices como o Ibovespa (-4,79%) e o SMLL (-6,55%).
O indicador IPCA+Yield IMA-B, que serve como benchmark para muitos fundos dessa classe, foi positivo no mês (+0,84%).
De uma lista com mais de 100 fundos Long Biased locais, ~ 70% deles superou o Ibovespa no primeiro mês de 2024. Entretanto, em 24 e 36 meses, os retornos permanecem abaixo do Ibovespa, com somente 31,5% e 36,8% dos fundos, respectivamente, batendo o índice nessas janelas.
Olhando a captação dos 105 fundos dessa amostra, o fluxo ficou negativo no mês, com ~ R$ 700 milhões de saques. Somente 9 fundos tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão, pelo menos. 79 deles sofreram resgates.
(Obs: a partir desse mês, exibiremos nas tabelas de retorno somente os fundos com, pelo menos, R$ 25 milhões de PL em seu fundo Master)
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*** IMPORTANTE ***
Segundo um grupo com mais de 100 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Data base: 31/01/2024
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