MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM FEVEREIRO 2025

Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em fevereiro de 2025?

Em fevereiro, os fundos de estratégia Long Biased apresentaram um retorno mediano de -2,08%, contra -2,64% do Ibovespa e -3,87% do SMLL (ações small caps).

O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu 1,87% no mês.

De uma lista com cerca de 90 fundos Long Biased locais, em 24 meses, aproximadamente 28% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, cerca de 47% batem o índice.

Em termos de captação, dos fundos de nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com cerca de R$ 571 milhões em saques. Somente 4 estratégias dessa amostra tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão em fevereiro, com destaques para o Fox Value Long Biased (+ R$ 95 milhões).

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*** IMPORTANTE ***

* Segundo um grupo com cerca de 90 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal

*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto

*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação

Fonte dos dados: Quantum / Anbima / Outliers Advisory

Data base: 28/02/2025