MELHORES E PIORES FUNDOS LONG BIASED EM FEVEREIRO 2024

Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em Fevereiro de 2024?

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Fevereiro foi um mês positivo para os fundos de estratégia Long Biased: retorno mediano de +0,88%, melhor que o índice SMLL (+0,47%), mas pior do que o Ibovespa (+0,99%).

O indicador IPCA+Yield IMA-B, que serve como benchmark para muitos fundos dessa classe, foi positivo no mês (+1,09%).

De uma lista com mais de 100 fundos Long Biased locais, ~ 67% deles superam o Ibovespa no acumulado de 2024 até o final de fevereiro. Entretanto, em 24 e 36 meses, os retornos permanecem abaixo do Ibovespa, com 40% e 32% dos fundos, respectivamente, batendo o índice nessas janelas.

Olhando a captação dos Masters dos 103 fundos dessa amostra, o fluxo ficou negativo no mês, com ~ R$ 153,2 milhões de saques. Somente 12 fundos tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão (destaque para o fundo Absolute Pace Long Biased Master FI Ações que captou ~ R$ 232 milhões). Dos 103 fundos, pelo menos 67 deles sofreram resgates.

(Obs: Desde o mês passado exibimos nas tabelas de retorno somente os fundos com, pelo menos, R$ 25 milhões de PL em seu fundo Master)

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*** IMPORTANTE ***

*** Segundo um grupo com mais de 100 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal

*** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto.

*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação.

Fonte dos dados: Quantum Axis / Anbima

Data base: 29/02/2024