Como se comportaram os fundos de ações LONG BIASED em abril de 2024?
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Abril foi um mês desafiador para os fundos de estratégia Long Biased, que apresentaram um retorno mediano de -4,65%. Comparativamente, o Ibovespa caiu -1,70% e o SMLL (small caps) tombou -7,76%.
O indicador IPCA+Yield IMA-B, frequentemente usado como benchmark para essa classe de fundos, rendeu +0,83% no mês.
De uma lista com mais de 100 fundos Long Biased locais, em 24 meses, apenas 27% deles superam o Ibovespa e, em 36 meses, 29% batem o índice.
Em termos de captação, dos 101 fundos dessa nossa amostra, o fluxo consolidado ficou negativo no mês, com ~ R$ 207 milhões de saques.
Somente 10 fundos tiveram captação líquida positiva e acima de R$ 1 milhão, com destaques para o SPX Falcon Master FIA (+ R$237 milhões) e o Absolute Pace (+ R$ 132 milhões). 80% dos fundos da amostra sofreu com resgates.
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*** IMPORTANTE ***
* Segundo um grupo com mais de 100 fundos de estratégia "Long Biased" de acompanhamento pessoal
** Para a análise de fundos de Ações Long Biased, recomenda-se olhar retornos de, PELO MENOS, 3 a 5 ANOS. Fora isso, é extremamente importante se atentar a todos os aspectos qualitativos do fundo e conhecer bem a gestora responsável pela estratégia do produto
*** Essas tabelas são meramente informativas e não representam qualquer tipo de recomendação
Fonte dos dados: Quantum Axis | ANBIMA | Outliers Advisory
Data base: 30/04/2024
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